Planilha de calculadora de negociação de opções
Opções
Cada Diário de Negociação de Opções possui (8) categorias de rastreamento de desempenho modificáveis. Layout de design exclusivo, mas simples de usar, com uma riqueza de conhecimentos nas pontas dos dedos. Opções & # 8216; multiplicador & # 8217; pode ser facilmente modificado para diferentes tamanhos de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Toneladas de excelentes recursos, funcionalidades e análises incorporadas em cada versão do produto. Visão geral de todas as estatísticas de desempenho. Ver o Log de Negociação de Opções ◊ Ver a ficha de Opções de Análise Opções Métodos de Entrada de Comércio Para obter informações mais detalhadas sobre o produto, visite a página Galeria e Informações do TJS.
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Planilha de Diário de Negociação de Opções.
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Opções Negociando Download da Planilha.
O link para download da planilha de negociação de opções está abaixo. Clique com o botão direito do mouse no arquivo e salve o link em um local na sua planilha.
Depois de fazer o download, sugiro que você salve um segundo arquivo usando um nome diferente. Dessa forma, você terá um arquivo mestre, no caso de excluir acidentalmente uma das fórmulas da planilha.
Eu estou tentando fazer todas as células de entrada uma cor diferente das células de fórmula.
A planilha é um arquivo microsoft excel. xlsm. Se você tem uma versão anterior do Excel, deixe-me saber e vou enviar-lhe um arquivo diferente para usar.
Além disso, essa é uma planilha de ativação de macros.
Como as diferentes planilhas estão usando macros, você poderá ver um aviso de segurança de que elas foram desativadas quando você abrir a planilha. Se você quiser usar a planilha, precisará clicar em ativar o conteúdo.
Opção Download da planilha.
Planilha mais recente: 12/9/2013.
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Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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Planilha de calculadora de negociação de opções
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Planilha de precificação de opções.
Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.
Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado para as opções, última paga ou lance / pedido, na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de pagamento.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para trabalhar, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.
Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.
Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.
Comentários (112)
Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?
Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.
Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.
Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.
Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.
Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Data de hoje.
30,00% Volatilidade Histórica.
Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.
Taxa Livre de Risco de 3,50%.
2.00% de rendimento de dividendos.
0,07 DTE em anos.
Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.
6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%
6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%
6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%
6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%
6 100,00 ITM 912,98 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%
6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%
6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%
o IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.
cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.
Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.
max 24 de maio de 2013 às 08h51.
Olá, que ótimo arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 21:38.
wong 28 de abril de 2013 às 21:05.
oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.
Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.
Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.
Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.
Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.
Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.
Preço da Ação $ 40.0.
Taxa de Juros 3.0%
Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.
Theta -2,06 -0,0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.
zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.
Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo fazer o exercício inicial de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.
Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.
Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.
Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 19:42.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.
Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.
Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.
Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.
Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.
HI PETER BOA MANHÃ.
Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.
Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.
Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.
Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.
Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de exercício - 400
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (eu obtive isto de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro
Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo.
CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.
Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?
Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.
Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.
Este arquivo é feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.
como opções indianas estão negociando no estilo americano.
pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.
Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.
Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.
Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu caanot encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontados com opções e contratos fut de diferente meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.
em qual email eu devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.
Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando por lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.
Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.
Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade Histórica.
4. Probabilidade de Lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.
Aparecer? O que você quer dizer?
tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.
onde está o pop up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.
Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.
Peter 28 de março de 2011 às 16:43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 09 de março de 2011 às 21:29.
Oi Karen, esses são ótimos pontos!
Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.
A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para saber quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.
Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.
Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?
r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.
alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.
É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.
oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.
muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.
muito feliz com a planilha.
obrigado e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.
Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião que tenho sobre a planilha que.
& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.
Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.
Você tem isso para ações dos EUA.
egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.
Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.
Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.
A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.
Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.
Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.
Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.
desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.
Planilha de Rastreador de Opções.
por scott & middot; Publicado a 10 de outubro de 2016 & middot; Atualizado em 25 de outubro de 2017.
Se você seguir as Opções de caça, saberá que estou trabalhando em uma planilha para rastrear opções. A versão 1.0 está agora completa. Atualmente, ele trabalha para vender chamadas cobertas, vender pechinchas seguras em dinheiro e vender ponches nus. Ele também funcionará para a venda de chamadas a clientes nus, mas ainda não calculei os cálculos das reservas de caixa de margem para esse negócio.
Isto é o que parece:
Clique aqui para acessar a Planilha de Rastreador de Opções no Planilhas Google.
Você precisará clicar em Arquivo & gt; Faça uma cópia & # 8230; para começar a usar você mesmo.
Tal como acontece com a minha planilha de acompanhamento de dividendos, as células laranja são aquelas que você edita manualmente e as células verdes são calculadas automaticamente. Aqui está o que cada coluna significa:
O símbolo do ticker para o estoque subjacente ao contrato de opção. Eu uso uma chamada do Google Finance para pesquisar o preço das ações, por isso você deve usar o símbolo de negociação conforme reconhecido pelo Google Finance.
Data de Abertura é a data em que o contrato de opção foi aberto.
Data de Exp. Significa data de vencimento e é a data em que o contratado está programado para terminar. Se você decidir fechar um contrato com antecedência, certifique-se de atualizar a data de fechamento (veja abaixo).
Digite & # 8220; Ligue & # 8221; ou & # 8220; Coloque & # 8221; aqui dependendo do tipo de contrato que você abriu.
Isso significa comprar ou vender e se refere a como a opção foi iniciada. Se você vende um put, está tecnicamente "vendendo para abrir". # 8221; A maioria das pessoas provavelmente vai manter isso como um S.
Preço das ações DOC.
Insira o preço da ação subjacente no momento em que você abriu o contrato. Esse campo é usado para calcular a taxa de retorno anualizada de uma conta de margem e é usado no cálculo para determinar a reserva de caixa de margem.
Dias para expiração. Isso mostra os dias restantes no contrato de opção. Se a opção já tiver expirado, 0 será exibido em vez de um número negativo.
Cotação Atual.
Este campo mostra o preço atual da ação subjacente.
Preço de Break Even.
Este campo mostra o preço de equilíbrio da opção, excluindo quaisquer taxas. Por exemplo, se eu vendi um put em uma ação com preço de US $ 100 e recebi um prêmio de US $ 1,50, meu preço de break even é de US $ 98,50. Se eu vendesse uma chamada coberta com o mesmo estoque e recebesse US $ 1,00, meu ponto de equilíbrio seria US $ 101.
O preço de exercício da opção.
Premium é o dinheiro coletado para vender um put ou call. É também o que você paga se comprar um put ou call. Como os contratos são transacionados em incrementos de 100 compartilhamentos, você entraria na coluna 2,38 se você recebesse US $ 238 em premium.
C significa contratos e indica quantos contratos você vendeu ou comprou.
(Coloque) Cash Reserve.
Este campo mostra a quantidade de dinheiro necessária para vender a opção. Este será 100 xo preço de exercício. Para uma conta que não seja de margem, esse valor total precisa estar na conta antes que seu corretor permita que a negociação seja concluída. É por isso que isso é chamado de put garantido em dinheiro. Esse dinheiro é ouvido marcado para esse comércio de opção, caso ele seja colocado para você. Se você vendeu uma chamada, esse campo não será usado.
(Coloque) Margin Reserve.
Este campo calcula a quantia de dinheiro necessária na conta para uma venda nua vendida em uma conta com margem. Eu usei os cálculos da Schwab para isso, que é (25% do valor de mercado da ação subjacente + a opção pedir preço - qualquer quantia fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos. Se o seu corretor tiver requisitos diferentes, essa fórmula poderá ser atualizada para refletir isso.
(Chamada) Custo Basis / Share.
Este campo é para vender chamadas cobertas. Pode ser usado para calcular a taxa de retorno anualizada (coluna U). No entanto, esse campo não é usado atualmente. A taxa de retorno anualizada baseia-se exclusivamente na taxa de retorno da opção, calculada com base no preço de exercício. Não leva em conta quaisquer ganhos ou perdas da venda das ações subjacentes. Fiz isso para manter essa planilha dedicada ao lucro / perda apenas relacionada às opções. Qualquer transação de estoque pode ser executada em uma planilha separada. Isso pode ser alterado editando a fórmula na coluna U, se desejado. Deixe-me saber se você está interessado nisso e eu posso fazer a fórmula para você. Calcular a taxa de retorno pode ser complicado, como discutido aqui: Calculando os lucros das chamadas cobertas - Não é tão fácil quanto parece.
Insira quaisquer taxas associadas ao comércio. Se eu vendesse para abrir um contrato e ele expirasse, eu simplesmente colocaria a taxa da transação inicial. Se eu comprasse para fechar a opção, adicionaria essa comissão adicional ao valor original.
Este é o preço para sair da opção. Se expirou, você pode deixar em branco ou digitar 0. Se você comprou para fechar, digite o prêmio pago.
Esta é a data em que você fechou a opção ou expirou. Ele é usado para calcular a coluna Dias em espera e é importante para calcular com precisão a taxa de retorno anualizada.
Isso mostra o lucro ou prejuízo final de cada opção finalizada. A célula será verde escura para lucro e vermelha para uma perda.
ROR anualizado para opções.
Isso calcula a taxa de retorno anualizada para o comércio de opções. Conforme descrito acima, não inclui nenhum lucro ou perda da venda do estoque subjacente em uma situação de chamada coberta.
Margem anualizada ROR.
Calcula a taxa de retorno anualizada com base na menor reserva de caixa de margem. Este campo é usado apenas neste momento para puts. Ainda não está configurado para calcular a taxa de retorno para chamadas sem banda.
Aberto, fechado ou exercitado. Um exemplo de exercício seria que você vendeu uma chamada coberta e foi chamado longe de você.
Eu incluí esta coluna no caso de você ter várias contas em que você faz sua negociação de opção.
A folha Puts / Calls é onde você insere todos os dados de transações.
Para minha planilha, decidi que é melhor "concretizar" o lucro ou a perda quando a transação de opções estiver concluída. Embora seja bom registrar o prêmio coletado como lucro para o mês em que você o vendeu, faz mais sentido realizá-lo depois que a opção é fechada, seja por vencimento ou por meio da compra da opção de fechamento. Isso mantém as coisas simples. Se eu precisasse fazer uma opção, primeiro finalizaria a opção antiga comprando para fechar e abrindo uma nova em uma linha posterior.
Ao fazer as coisas dessa maneira, todo o comércio é concluído em uma única linha. Isso facilita o acesso à coluna de lucros / perdas e a visualização de cada uma das opções.
A planilha Resumo mostra automaticamente o lucro / perda total que é realizado e não realizado, as reservas de caixa para negociações abertas e as taxas totais. E, como semelhante ao meu rastreador de dividendos, ele também mostra uma tabela exibindo a renda mensal da opção a cada ano.
Por favor, deixe-me saber o que você pensa! Esta é a versão 1.0, mas eu entrei em todas as minhas transações de opções em 2015 e 2016 e parece muito bom. Quaisquer outras funcionalidades que você gostaria de ver?
A planilha é gratuita e estará sempre disponível gratuitamente. No entanto, se você achar útil essa planilha, considere doar para apoiar meu fundo de café e os custos de hospedagem. Obrigado!
Você pode gostar.
Atualize para a planilha do Rastreador de dividendos.
por scott & middot; Publicado em 17 de julho de 2013 & middot; Última modificação: 5 de março de 2014.
Folha de Transações no Dividend Portfolio Tracker.
10 de dezembro de 2014.
por scott & middot; Publicado em 10 de dezembro de 2014.
Dividend Stock Portfolio Spreadsheet no Planilhas Google.
25 de outubro de 2017.
por scott & middot; Publicado a 25 de outubro de 2017 & middot; Última modificação: 16 de janeiro de 2018.
43 respostas.
Obrigado Scott por tomar o tempo para puxar este rastreador juntos. Você sabe que eu sou um grande fã do seu tracker de dividendos. Eu tentei criar meu próprio rastreador de opções, mas ele não se compara a este que você acabou de criar. Como beta tester deste rastreador, posso dizer honestamente a seus leitores que é muito legal. A versão que testei não tinha uma página de resumo. obrigado por adicionar isso. Muito apreciado.
Você é bem vindo! Se houver outros recursos que você e outras opções de traders estão procurando, avise-nos e veremos o que posso reunir.
Obrigado pela ferramenta rastreador. Apenas uma pergunta em relação ao cálculo da reserva de caixa (put) e da reserva de margem (put). A fórmula não deve conter uma verificação se a opção ainda estiver aberta. Se a opção for fechada, não haverá mais a necessidade de reserva, portanto, a planilha indicará uma reserva maior que seja necessária.
Oi John, obrigado pelo comentário. Há uma verificação de se a opção está aberta ou não na seção Reserva de Caixa da folha Resumo. Eu não incluí essa verificação na folha Puts / Chamadas. Você gostaria que fosse adicionado lá também?
Obrigado Scott! Eu sou um fã do seu tracker de dividendos e feliz por ver um rastreador de opções também. O Selling Puts está me ajudando a me recuperar de um investimento terrível que fiz no meu Rollover IRA; comprou uma ação de 1K de ações há alguns anos, a US $ 29 e caiu para US $ 6 em um período de 1-2 semanas. Eu sou agora um DGI, vendendo Puts para coletar renda enquanto eu preencho minha carteira.
Eu vou ver se consigo incorporar os rastreadores de dividendos e opções em um. Só queria saber se você pensou em fazer isso.
BTW, eu tenho contas suficientes em Scottrade que me dão comércios regulares livres, eu só tenho que pagar por opções. E eu amo o FRIP deles, F for Flexible. Os dividendos que eu coletar entram em uma piscina para comprar qualquer outra ação (s), até 4, automaticamente isenta de taxas. Obrigado novamente.
Você é bem-vindo, Adam! Na verdade, combinei o rastreador de dividendos e opções em uma planilha para meu uso pessoal. Se você quiser obter uma cópia disso, envie-me seu e-mail no link Fale conosco.
Obrigado! Desculpe ouvir sobre a perda em seu IRA, mas ótimo trabalho usando opções para recuperar esse valor. Acabei de verificar em novembro e as opções adicionaram US $ 443 à minha renda este mês - incrível!
Acabei de enviar uma cópia da planilha que estou usando. Deixe-me saber como você gosta. Combina as opções e os dividendos em uma única planilha. Eu não o divulguei publicamente porque poderia ser confuso e / ou ter informações irrelevantes para aqueles que não trocam opções.
O FRIP da Scottrade parece incrível. Wish Schwab fez algo parecido.
Eu tinha algumas planilhas de cálculo de retorno de opções individuais que eu estava usando, mas ter tudo em uma planilha é incrível, então obrigado! Eu tenho algumas perguntas, 1. Você tem sua planilha de opções no formato Excel por acaso? Quando tentei copiá-lo do Google Drive, as fórmulas não foram traduzidas. 2. Você poderia me enviar sua versão mais atualizada de sua planilha de opções e qualquer outra que você usa para rastrear seus investimentos? Isso seria incrível! E 3. Você descobriu como incluir uma fórmula ou outras colunas para calcular seus ganhos em uma posição de compra coberta em uma ação que você já possui? Muito obrigado!
Fico feliz que você goste das planilhas! Eu irei abordar cada uma das suas perguntas aqui.
1. Não tenho a planilha disponível no Excel. Tenho certeza de que poderia ser traduzido, mas agora ele usa algumas fórmulas que só funcionam no Planilhas Google (principalmente aquelas que dependem da pesquisa de dados on-line).
2. As últimas versões de todas as minhas planilhas de investimento estão disponíveis on-line aqui.
3. Eu definitivamente poderia incluir uma fórmula para calcular ganhos em uma posição de chamada coberta. Deixei isso de lado, mas entrarei em contato com você em breve com esse recurso.
Obrigado Scott. Eu sou novo em opções e estava procurando por algo parecido com isso, mas sua planilha excedeu minhas expectativas! Vamos verificar o rastreador de dividendos em seguida. Mais uma vez obrigado, realmente aprecio o tempo que você deve ter colocado nisso e a generosidade em compartilhá-lo.
Ei opções de usuários de planilhas,
Acabei de lançar uma pequena atualização que agora calcula corretamente os retornos anualizados. Foi ligeiramente desligado na versão inicial. Além disso, essa nova versão agora também rastreia retornos anualizados para compra de chamadas e vendas, além de vendê-los. (Obrigado por encontrar estes, Ryan!)
Na próxima atualização, estarei incluindo uma fórmula para calcular ganhos em uma chamada coberta.
Eu acho que tenho o mais recente, mas não parece calcular uma chamada coberta. Você pode me informar os passos para uma chamada coberta.
Trabalho fantástico! Já ama e usa sua planilha Dividend & # 8230; agora achei isso hoje. Eu vi debaixo de & # 8220; folhas escondidas & # 8221; existem espaços reservados para & # 8220; spreads & # 8221; e condores de ferro & # 8221 ;. Eles estão vazios? Isso ainda está em progresso? 98% do que eu faço são espalhados & # 8230; por isso, se é um trabalho em progresso, então eu vou felizmente esperar até que essa porção chegue!
Que bom que você está gostando das planilhas. Yep, spreads e condores de ferro são duas coisas que eu vou estar trabalhando. Primeiro queria ter certeza de que as chamadas e colocações simples funcionavam bem primeiro. Eu ainda não tenho um prazo para os spreads, mas espero que em breve.
Ótimo rastreador !! Ansioso para a próxima versão do Iron Condors e Spreads 🙂 Obrigado por compartilhar!
Ficaria feliz em pagar pela versão com spreads :).
Também "como outro usuário mencionou sobre ter tudo em uma planilha grande (rastreador de dividendos, rastreador de ações / opções, etc) eu adoraria isso como uma escolha também. Talvez 2 downloads / versões diferentes?
Eu vou ver o que posso fazer. O problema é que, se eu fizer uma alteração em uma planilha, também terei que fazer essa alteração em todas as versões dela também. Eu recebo perguntas suficientes sobre coisas simples na planilha de dividendos que eu sinto que adicionar mais funcionalidade com opções pode torná-lo muito complexo. Vou ver se há uma maneira simples de combinar os dois.
Obrigado por criar sua planilha enganosamente simples, mas elegante, para rastrear negociações de opções; chamadas especificamente cobertas. Você tem algum plano no futuro para adicionar um nível adicional de segurança às suas planilhas de chamadas cobertas, oferecendo uma versão casada para colocar ou colar? Isso é algo que eu pulo para & # 8217; muito rapidamente, já que estou nos meus sessenta anos, muito conservadora e fanaticamente ansiosa para preservar meu princípio comercial; e sem qualquer prova do que estou prestes a dizer, estou quase certo de que há um mercado maior lá fora para o Collar ou uma planilha eletrônica casada como (acredito) que a maioria dos investidores CC está na idade de aposentadoria ou próxima da aposentadoria e é a maior segmento de investidores americanos da CC; Seus pensamentos?
Estou definitivamente aberto para criar versões adicionais. Eu ia trabalhar em condores de ferro em seguida. Eu vou olhar para os casados e colares também. Obrigado por seu comentário. E fico feliz que o rastreador de chamadas colocado / coberto esteja funcionando bem para você.
Onde está o arquivo? Eu não consigo achar.
O Google descontinuou a galeria de modelos e ainda não migrou os modelos criados pelo usuário. Pode ser acessado diretamente aqui. Basta clicar em & # 8220; File & # 8221; e, em seguida, "Fazer uma cópia" # 8221;
Obrigado por compartilhar seu trabalho.
Você é bem-vindo, Mark! Ainda bem que as pessoas acham útil.
Muito obrigado pelo seu trabalho, vai começar a trabalhar nele.
Ame sua planilha do Tracker de opções. Como posso obter uma cópia disso? Você vende um programa? Eu sou um operador ativo, mas soube das opções. Todo mundo me aconselha a manter registros detalhados e sua planilha é a melhor que eu já vi.
Por favor, informe e obrigado pelo seu tempo.
Estou feliz que você gostou! A planilha do rastreador de opções é gratuita para uso. Eu acabei de criar no meu tempo livre. Para usar, basta seguir o link na parte inferior desta página. Verifique se você está conectado ao Google antes de clicar no link. Em seguida, clique no & # 8220; Modelo de Uso & # 8221; botão no canto superior direito. Deixe-me saber se você tem mais alguma dúvida.
Obrigado por uma ótima planilha. No entanto, tenho uma pergunta. Se eu vender uma opção de compra em uma ação com um preço de exercício de $ 100,00 e eu receber um prêmio de $ 1,00 pela opção, o meu ponto de equilíbrio não deve ser $ 99,00 e não $ 101,00 conforme indicado nas instruções?
Além disso, por algum motivo, não vejo nenhuma ação (por assim dizer) na Seção Resumo. Existe algo que eu tenho que fazer para atualizá-lo?
Desculpe, eu estava confuso. Você está correto e eu estou errado. Seu número de ponto de equilíbrio está certo.
As tabelas mensais e anuais não estão funcionando.
Ótima planilha, obrigado por todo o trabalho duro que você fez para tornar nossas vidas muito mais simples.
Alguns comentários / perguntas / problemas / sugestões, quando trabalhamos com nossa própria cópia:
a) NÃO exclua nenhuma linha, particularmente a linha 2 (já que eu não tinha nenhum contrato de Compra para começar), ou então algumas fórmulas na aba Resumo são eliminadas, e precisam ser editadas manualmente para correção.
b) NÃO anexe manualmente uma linha no final. Em vez disso, copie, diga a última linha anterior e modifique-a. Caso contrário, todas as linhas verdes para essa linha acabariam em branco também.
c) Uma sugestão: Como a coluna Status (W) precisa ser editada manualmente, talvez ela deva estar em laranja também.
Eu gostaria que houvesse uma maneira de ajustar o lucro / perda de maneira inteligente, quando eu colocasse & # 820 ;, & # 8221 ;, em um contrato de venda, e acabasse com uma perda (pelo menos no primeiro dia). Oh, bem, vou tentar ajustar sozinho. Não há fim para tornar este ótimo produto ainda maior.
Oi Scott, altamente interessado em sua planilha do Tracker de opções e espero que você ainda esteja trabalhando nisso conforme o seu tempo permitir. Anteriormente, usei uma planilha semelhante no Excel, que parece ter sido submergida pelo mais recente fiasco do Yahoo. Eu tenho algumas perguntas sempre que você tem tempo.
1) Então, em primeiro lugar, a sua planilha parece não ser afetada pela bagunça do Yahoo. Isso é verdade?
2) como alguns outros eu adoraria ter uma cópia do seu dividendo combinado e rastreador de opções em uma folha.
3) Como você pode atualizar novas versões, haverá uma maneira de transferir as transações para a nova planilha sem ter que inserir novamente todas as posições de um único usuário?
4) Existe uma maneira fácil de duplicar a folha de compra / chamada e, assim, colocar chamadas em uma folha e coloca no outro?
5) Quaisquer planos para um sintético longo, ou seja, uma chamada LEAP adquirida e um LEAP vendido colocado em uma folha.
6) existe uma maneira de incluir a corrente da opção na planilha para que o preço seja atualizado automaticamente à medida que a planilha é carregada? (Apenas responda quando seu tempo permitir, desculpe, não signifique sobrecarregar você.)
Estou certo de que não posso usar o programa para comprar chamadas e comprar opções de compra.
Como eu salvo?
Eu aprecio seus esforços em colocar isso juntos.
Como faço para inserir uma chamada coberta e calcular o retorno se for chamado, se vendido, se expirou.
Oi Stephen, Obrigado pelo comentário. Eu voltarei para você no próximo dia ou dois. No trabalho agora.
Use seus dois rastreadores semanalmente, será diário em breve, tenho certeza. Ame a simplicidade de uso e os detalhes mostrados. Ele está me ajudando a rastrear quais estratégias estão funcionando e quais não são tanto por tê-las como contas diferentes.
Uma pergunta tu. A página de resumo e o rendimento mensal das opções, por ano, são calculados usando colunas que não podemos ver. Minhas perguntas surgem como está mostrando um valor em novembro (que é o único mês que tenho dados além de duas entradas em outubro que ainda não expiraram em dezembro) que não faz sentido para mim. É maior que o lucro / perda em aberto e o lucro / perda fechado. Então estou confuso como calcula e se está correto ou não. Se você pudesse ajudar com isso, seria incrível. Muito obrigado como sempre. Aguarde pelas suas atualizações e você me inspirou a acompanhar tudo. Steve.
Você se importaria de compartilhar sua planilha comigo para que eu pudesse solucionar o problema sozinho? Você pode enviá-lo para scott (a t) twoinvesting. Caso contrário, uma captura de tela para o mesmo endereço também funcionaria.
Eu compartilhei a planilha com você, Scott. Muito obrigado.
Scott, existe alguma maneira de puxar a cotação ao vivo de cada posição para a planilha?
Scott é certamente o guru aqui, mas, pelo menos a curto prazo, eu estou puxando citações do Yahoo com o seguinte script:
var response = UrlFetchApp. fetch (& # 8220; query2.finance. yahoo/v7/finance/options / & # 8221; + ticker);
var chain = JSON. parse (response. getContentText ());
var ask = parseFloat (chain. optionChain. result [0].quote. ask);
var bid = parseFloat (chain. optionChain. result [0].quote. bid);
var mid = (lance + ask) / 2;
Obviamente, isso é um & # 8220; tente por sua conta e risco # 8221; coisa especialmente considerando Yahoo fechou sua API há alguns meses e, assim, causando interrupção para alguns usuários que precisam / querem puxar as cotações de opção em suas planilhas. Então, você precisará de uma coluna para o preço médio que pode ser obtida com a seguinte fórmula: = getMidPrice (AG3) com AG3 sendo a coluna que contém o símbolo da opção.
Eu também sei que Interactive Brokers tem sua própria API, mas eu ainda não comecei a descobrir como usá-lo. Boa sorte e não se esqueça de salvar uma cópia da sua planilha, se você decidir tentar nada disso.
Você pode me explicar como usar isso? Fui até o editor de scripts no Planilhas e inseri isso e ele continua lançando um caractere "Ilegal" & # 8221; erro na linha 6.
Com esta permissão de sites, não me importo de tentar. Lembre-se que você não está perto do & # 8220; cérebro & # 8221; que Scott é quando se trata de escrever planilhas, mas eu aprendi a copiar / colar muito bem.
O código & # 8220; & # 8221; que postei parece ser o mesmo que o meu script. Por exemplo, minha linha 6 diz.
& # 8220; var response = UrlFetchApp. fetch (& # 8220; query2.finance. yahoo/v7/finance/options / & # 8221; + ticker); & # 8221;
sem as aspas. Mas termina com o ponto e vírgula.
Você tem uma coluna em cada planilha individual na qual você está tentando inserir cotações para o símbolo da opção? Então, outra coluna que referencia as células na coluna de símbolos? Por exemplo, minhas aspas são puxadas para a coluna N com o comando = GetMidPrice (AG4) com AG4 fazendo referência à coluna AG que contém o símbolo de opção específico para a célula N4.
Isso faz sentido?
Obrigado, Mark! As planilhas estão livres para atualizar, no entanto, qualquer pessoa gosta. Examinarei algumas das suas sugestões em uma versão futura.
Planilhas do Excel.
Estas são planilhas gratuitas do Microsoft Excel para qualquer pessoa usar e manipular para suas finanças pessoais. Se você receber um erro ou sugestão sobre como meus modelos podem ser melhorados, informe-nos e atualizarei-os se eu concordar com você. Eu posso dizer-lhe como criar um novo design com fórmulas de excel para caber as comissões do seu corretor se você precisar de ajuda. Se você usar um desses e quiser me agradecer com uma doação, você pode usar este botão e meu endereço de e-mail, alex [.. AT ..] mytradersjournal:
A planilha do Excel anexada é a minha visão mensal dos ganhos, além da divisão do setor de participações, juntamente com meus cálculos de lucro ou perda por ação. Eu uso o Yahoo! para todas as informações sobre indústrias e sub-indústrias.
Eu acho vital como parte do diário do meu trader rastrear onde eu estou, não apenas por ação, mas também como o comércio de cada opção está fluindo. Algumas posições podem levar seis meses ou mais do começo ao fim e sem rastrear cada negociação da venda de puts e depois ter o estoque atribuído a mim e, finalmente, vender uma call coberta, eu achei muito fácil perder a noção de onde eu estava . Ao mesmo tempo, ter a visão no topo do meu progresso mensal ajuda a me lembrar que é a grande figura que importa. Perder dinheiro em uma opção de negociação não significa que eu estou em baixa no geral. Acho essa planilha uma das minhas melhores ferramentas para controlar as oscilações emocionais que todos nós sentimos ao trabalhar no mercado de ações. Ter a divisão do setor da indústria incluída na mesma visão também me impede de carregar até pesado em uma indústria, não importa o quão otimista eu seja.
RETURN ON INVESTMENT & # 8211; PUNHAS DESPIDAS.
A planilha Excel anexada me ajuda ao escrever puts nuas. Eu reviso todas as opções usando o prêmio, a greve, o número de contratos e o tempo restante para determinar qual será o retorno sobre o investimento (ROI). Ao analisar cada contrato de opção, comparo qual strike e premium é a melhor escolha para mim. Se a ação subjacente for altamente volátil, posso ver facilmente que a venda sai bem do dinheiro, o que me permite ficar feliz com o risco reduzido. Se o estoque subjacente não for muito volátil, posso ver facilmente que preciso ignorá-lo e passar para outra ação para revisão. Depois de determinar as minhas ações e greves, posso experimentar vários preços em que definirei o meu limite para o prémio que me dará o ROI que procuro. Cada uma dessas etapas se tornou automática para mim e posso percorrer meia dúzia de escolhas em menos de um minuto para tomar uma decisão bem pensada.
Essa planilha ainda tem várias resenhas de opções anteriores como exemplos do que fiz.
RETURN ON INVESTMENT & # 8211; CHAMADAS COBERTAS.
Eu uso a planilha Excel anexada para me ajudar ao escrever chamadas cobertas. Eu uso muito como a planilha acima, mas para chamadas cobertas em vez disso.
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